Monografia poÅ›wiÄ™cona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystujÄ…cym statystyki pozycyjne. Opracowane metody majÄ… istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogÄ… być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne, w tym rozkÅ‚ady graniczne statystyk pozycyjnych, metody szacowania parametrów funkcji gÄ™stoÅ›ci zmiennych losowych, estymatory parametrów pozycyjnych, takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostaÅ‚y nowe propozycje, które w okreÅ›lonych sytuacjach stanowiÄ… lepsze narzÄ™dzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badaÅ„ wÅ‚asnoÅ›ci estymatorów wskazujÄ… na praktyczne zastosowania analizowanych procedur, w szczególnoÅ›ci autorskich modyfikacji. Podano również przykÅ‚ady zastosowaÅ„ statystyk pozycyjnych w takich obszarach badaÅ„ ekonomicznych, jak analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, estymacja miar ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz statystyczna kontrola jakoÅ›ci. 

Osoby które kupowały "Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych", wybierały także:

• Ryszard Kilvington. NieskoÅ„czoność i geometria 19,52 zÅ‚, (8,98 zÅ‚ -54%)
• Matematyka w deep learningu. Co musisz wiedzie 89,00 zÅ‚, (44,50 zÅ‚ -50%)
• Matematyka w programowaniu gier i grafice komputerowej. Tworzenie i renderowanie wirtualnych 89,00 zÅ‚, (44,50 zÅ‚ -50%)
• Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie 69,00 zÅ‚, (34,50 zÅ‚ -50%)
• Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 39,90 zÅ‚, (19,95 zÅ‚ -50%)

Spis treści

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych eBook -- spis treści

Wprowadzenie 7

1. Statystyki pozycyjne i ich własności 13
1.1. Uwagi wstępne 13
1.2. Podstawowe statystyki pozycyjne 13
1.3. Charakterystyki liczbowe i funkcyjne statystyk pozycyjnych 19
1.4. Graniczne rozkłady statystyk pozycyjnych 33
1.5. Uwagi końcowe 55

2. Metody estymacji oparte na statystykach pozycyjnych 57
2.1. Uwagi wstępne 57
2.2. Metoda kwantyli 58
2.3. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów 68
2.4. Modyfikacje kwantylowej metody najmniejszych kwadratów 69
2.4.1. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciÄ™tÄ… liczbÄ… kwantyli 70
2.4.2. Medianowo-kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów 74
2.5. Metoda momentów ważonych prawdopodobieÅ„stwami 75
2.6. Zmodyfikowana metoda momentów ważonych prawdopodobieÅ„stwami 84
2.7. Bayesowskie metody estymacji 89
2.8. Bootstrapowe metody estymacji 93
2.9. Uwagi końcowe 98

3. Analiza wÅ‚asnoÅ›ci opartych na statystykach pozycyjnych estymatorów parametrów wybranych rozkÅ‚adów 99
3.1. Uwagi wstępne 99
3.2. Badania wÅ‚asnoÅ›ci estymatorów otrzymanych metodÄ… kwantyli 100
3.3. Symulacyjne badania wÅ‚asnoÅ›ci estymatorów otrzymanych kwantylowÄ… metodÄ… najmniejszych kwadratów z uciÄ™tÄ… liczbÄ… kwantyli 120
3.4. Symulacyjne badania wÅ‚asnoÅ›ci estymatorów uzyskanych medianowo-kwantylowÄ… metodÄ… najmniejszych kwadratów 132
3.5. Symulacyjne badania wÅ‚asnoÅ›ci estymatorów otrzymanych metodami momentów ważonych prawdopodobieÅ„stwami 133
3.6. Analiza porównawcza wÅ‚asnoÅ›ci wybranych estymatorów 138
3.7. Zastosowanie procedur estymacji opartych na statystykach pozycyjnych w badaniach ekonomicznych 143
3.8. Uwagi końcowe 144

4. Procedury estymacji parametrów pozycyjnych zmiennej losowej i ich zastosowania 147
4.1. Uwagi wstępne 147
4.2. Estymatory kwantyli 148
4.3. Klasyczne metody wyznaczania przedziaÅ‚ów ufnoÅ›ci dla kwantyli 156
4.4. Bayesowska estymacja kwantyli 163
4.5. Bootstrapowe procedury estymacji kwantyli 168
4.6. Estymacja dominanty 173
4.7. PrzykÅ‚ady zastosowaÅ„ estymatorów parametrów pozycyjnych 178
4.7.1. Szacowanie miar ubóstwa i bogactwa w analizach dochodów ludnoÅ›ci 178
4.7.2. Estymacja miar ryzyka rynkowego 184
4.7.3. Konstrukcja kart kontrolnych z wykorzystaniem estymatorów mediany 192
4.8. Uwagi końcowe 195

5. Statystyki pozycyjne w analizach zdarzeń ekstremalnych 197
5.1. Uwagi wstępne 197
5.2. Estymacja parametrów uogólnionych rozkÅ‚adów statystyk ekstremalnych 198
5.3. Semiparametryczne metody szacowania indeksu ekstremalnego 201
5.4. Estymacja ogona rozkładu zmiennej losowej i jej zastosowanie 207
5.5. Bootstrapowa estymacja kwantyli wykorzystująca oszacowanie ogona rozkładu zmiennej losowej 216
5.6. Zastosowanie statystyk ekstremalnych w wybranych procedurach estymacji 219
5.6.1. Szacowanie ryzyka ekstremalnego 219
5.6.2. Konstrukcja kart kontrolnych w oparciu o statystyki ekstremalne 223
5.7. Uwagi końcowe 226

6. Wybrane empiryczne zastosowania statystyk pozycyjnych w badaniach ekonomicznych 227
6.1. Uwagi wstępne 227
6.2. Zastosowanie statystyk pozycyjnych w analizach dochodów i wydatków ludnoÅ›ci 228
6.3. Zastosowanie kwantyli z próby do estymacji miar ryzyka na rynku finansowym 234
6.4. Zastosowanie metod estymacji opartych na statystykach pozycyjnych na rynku ubezpieczeniowym 242
6.5. Wykorzystanie statystyk pozycyjnych w ocenie działalności przedsiębiorstw 248
6.6. Uwagi końcowe 251

Zakończenie 253
Order statistics in estimation procedures and their applications in economic research (Summary) 259
Aneks. Charakterystyki funkcyjne i liczbowe wybranych rozkÅ‚adów 263
Wybrane oznaczenia 275
Literatura 279
Od Redakcji 287