Spis treści

Nowoczesny C++ do zastosowań finansowych. Podstawy programowania ilościowego eBook -- spis treści

• Spis treści
• Wstęp
  • Przegląd C++
    • C++ i finanse ilościowe
      • C++11: narodziny nowoczesnej epoki
      • Biblioteki matematyczne open source
      • Kilka mitów na temat C++
      • Kod kompilowany kontra interpretowany
    • Komponenty C++
      • Funkcjonalności języka C++
      • Biblioteka standardowa C++
    • Niektóre nowe funkcjonalności językowe od C++11
      • Słowo kluczowe auto
      • Zakresowe pętle for
      • Słowo kluczowe using
      • Ujednolicone inicjowanie
      • Formatowanie danych wyjściowych
      • Dedukcja argumentu szablonu klasy
      • Stałe wyliczone i wyliczenia z zasięgiem
      • Wyrażenia lambda
    • Operatory matematyczne, funkcje i stałe w C++
      • Standardowe operatory arytmetyczne
      • Funkcje matematyczne w bibliotece standardowej
      • Matematyczne funkcje specjalne
      • Stałe matematyczne biblioteki standardowej
    • Konwencje nazewnictwa
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Klasy definiowane przez użytkownika przy użyciu nowoczesnych funkcjonalności C++
    • Klasa modelu Blacka-Scholesa
      • Reprezentacja wypłaty
      • Pisanie deklaracji klasy
      • Pisanie implementacji klasy
      • Stosowanie funktora do znajdowania pierwiastka: zmienność implikowana
    • Semantyka przenoszenia i specjalne funkcje składowe
      • Dane składowe i kwestie dotyczące wydajności
      • Wprowadzenie do semantyki przenoszenia
      • Inicjowanie argumentów konstruktora za pomocą std::move(.)
      • Anonimowe obiekty tymczasowe i semantyka przenoszenia
      • Optymalizacja zwracanej wartości
      • Domyślny konstruktor
    • Trójstronny operator porównania (operator spaceship)
    • Wyrażenia lambda i zdefiniowane przez użytkownika składowe klasy
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Dziedziczenie, polimorfizm i wskaźniki inteligentne
    • Polimorfizm
    • Posiadanie zasobów ze zwykłymi wskaźnikami
      • Korzystanie z metod klonowania
      • Tworzenie wystąpienia OptionInfo
      • Zapobieganie płytkiemu kopiowaniu
      • Implementacja destruktora OptionInfo
      • Wycena opcji
      • Implementacja operacji kopiowania
      • (Stara) reguła trzech
    • Przedstawiamy wskaźniki inteligentne
      • Wskaźniki unikatowe
      • Wskaźniki współdzielone
    • Zarządzanie zasobami z wskaźnikami unikatowymi
      • Po prostu to przenieś
      • Wykorzystanie wyniku w modelu wyceny
      • Jeśli wymagane są operacje kopiowania
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Biblioteka STL część I: kontenery i iteratory
    • Szablony
      • Korzystanie z szablonów funkcji
      • Korzystanie z szablonów klas
      • Kompilowanie kodu szablonu
    • Kontenery STL
      • Kontenery sekwencyjne
      • Kontenery asocjacyjne
    • Iteratory STL
      • Używanie auto do redukcji rozwlekłości
      • Używanie stałych iteratorów
      • Iteratory czy indeksy?
      • Iteratory na kontenerach asocjacyjnych
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Biblioteka STL część II: Algorytmy i zakresy
    • Algorytmy STL
      • Przykład pierwszego algorytmu STL
      • Pierwszy przykład z zakresami
      • Niektóre powszechnie stosowane algorytmy
      • Obiekty funkcyjne jako funkcje pomocnicze
      • Funkcje składowe klasy jako funkcje pomocnicze
      • Lokalizowanie, sortowanie, wyszukiwanie, kopiowanie i przenoszenie elementów
      • Algorytmy numeryczne
    • Widoki zakresowe, adaptery zakresów i programowanie funkcyjne
      • Widoki zakresowe
      • Łańcuchowa kompozycja funkcyjna
      • Widoki, kontenery i zakresowe pętle for
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Generowanie liczb losowych i współbieżność
    • Generowanie liczb losowych o zadanym rozkładzie
      • Wprowadzenie do silników i rozkładów
      • Generowanie losowych wartości o rozkładzie normalnym
      • Używanie innych rozkładów
    • Tasowanie
    • Wycena opcji metodą Monte Carlo
      • Przegląd wyceny opcji metodą Monte Carlo
      • Generowanie losowych scenariuszy cen akcji
      • Obliczanie ceny opcji
      • Wycena opcji zależnych od ścieżek
    • Współbieżność i równoległość
      • Algorytmy równoległe z biblioteki standardowej
      • Współbieżność oparta na zadaniach
      • Uwagi końcowe na temat async i future
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Daty i papiery wartościowe o stałym dochodzie
    • Reprezentacja daty
    • Reprezentacja szeregowa
    • Akcesory dla roku, miesiąca i dnia
      • Sprawdzanie poprawności daty
      • Sprawdzanie lat przestępnych i ostatniego dnia miesiąca
      • Rozpoznawanie dni powszednich i weekendów
      • Dodawanie lat, miesięcy i dni
    • Wrapper klasy daty
      • Deklaracja klasy
      • Implementacja klasy
    • Podstawa zliczania dni
    • Krzywe rentowności
      • Wyprowadzanie krzywej rentowności z danych rynkowych
      • Współczynniki dyskontowe
      • Obliczanie współczynników dyskontowych forward
      • Implementacja klasy krzywej rentowności
      • Implementacja klasy krzywej rentowności interpolowanej liniowo
    • Klasa obligacji
      • Płatności i szacowanie wartości obligacji
      • Projektowanie klasy obligacji
      • Implementacja klasy obligacji
    • Przykład szacowania wartości obligacji
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Algebra liniowa
    • Leniwe obliczanie i szablony wyrażeń
      • Leniwe obliczanie
      • Szablony wyrażeń
    • Biblioteka algebry liniowej Eigen
      • Macierze i wektory Eigen
      • Operacje matematyczne na macierzach i wektorach
      • Zgodność z STL
    • Rozkłady macierzy i ich zastosowania
      • Monitorowanie funduszy z regresją wieloraką
      • Skorelowane losowe ścieżki cen akcji i rozkład Choleskiego
      • Dynamika krzywej rentowności i analiza głównych składowych
    • Przyszłe kierunki: algebra liniowa w bibliotece standardowej
      • mdspan
      • Interfejs BLAS
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Biblioteki Boost
    • Stałe matematyczne
    • Rozkłady statystyczne
      • Funkcje prawdopodobieństwa
      • Nowe spojrzenie na przykład obsunięcia kapitału
      • Generowanie liczb losowych przy użyciu rozkładów Boost
    • Biblioteka MultiArray
      • Prosta dwuwymiarowa tablica MultiArray
      • Wycena opcji przy użyciu dwumianowego modelu kratowego
      • Biblioteka Accumulators
      • Przykład maksimum i minimum
      • Średnia i wariancja
      • Średnia krocząca i wariancja krocząca
    • Przykłady wskaźników handlowych
    • Podsumowanie
    • Dodatkowe źródła
  • Moduły i koncepty
    • Moduły
      • Jednostki nagłówków biblioteki standardowej
      • Szablony w modułach
      • Różnice między import a #include
      • Deklaracje w interfejsach modułów
      • Oddzielenie deklaracji od implementacji
      • Przestrzenie nazw
      • Partycje
    • Koncepty
      • Definiowanie konceptów
      • Definiowanie konceptów z wieloma warunkami
      • Koncepty w bibliotece standardowej
    • Podsumowanie
  • Domyślny destruktor wirtualny
  • Wycinanie obiektów
  • Implementacja specjalnych funkcji składowych przenoszących
  • Rozwiązywanie konfliktów podczas inicjowania wektora
  • valarray i operacje na macierzach
• Indeks
• O autorze
• Polecamy także