Finanse i Python.

Zobacz także:

• Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programist 199,00 zł, (59,70 zł -70%)
• Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry 86,77 zł, (26,90 zł -69%)
• NLP. Kurs video. Analiza danych tekstowych w j 149,00 zł, (59,60 zł -60%)
• Web scraping w Data Science. Kurs video. Uczenie maszynowe i architektura splotowych sieci neuronowych 179,00 zł, (71,60 zł -60%)
• Python dla administrator 179,00 zł, (71,60 zł -60%)

Spis treści

Finanse i Python. Łagodne wprowadzenie do teorii finansów eBook -- spis treści

Wprowadzenie

• Po co jest ta książka?
• Docelowi odbiorcy
• Treść książki
• Konwencje stosowane w książce
• Korzystanie z kodu źródłowego
• Podziękowania

1. Finanse i Python

• Krótka historia finansów
• Główne trendy w finansach
• Świat czterech języków
• Podejście zastosowane w tej książce
• Pierwsze kroki z Pythonem
• Podsumowanie
• Bibliografia

2. Gospodarka dwustanowa

• Gospodarka
  • Aktywa rzeczowe
  • Agenci
  • Czas
  • Pieniądze
• Przepływy pieniężne
  • Zysk
  • Odsetki
  • Wartość bieżąca
  • Wartość bieżąca netto
• Niepewność
• Aktywa finansowe
• Ryzyko
  • Miara probabilistyczna
  • Oczekiwana wartość
  • Oczekiwany zysk
  • Zmienność
• Roszczenia warunkowe
  • Replikacja
  • Arbitraż cenowy
  • Zupełność rynku
• Papiery wartościowe Arrowa-Debreu
• Wycena martyngałowa
  • Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
  • Wycena na podstawie oczekiwań
  • Drugie fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów
• Portfel średniej-wariancji
• Wnioski
• Inne źródła

3. Gospodarka trójstanowa

• Niepewność
• Aktywa finansowe
• Osiągalne roszczenia warunkowe
• Wycena martyngałowa
  • Miary martyngałowe
  • Wycena obojętna na ryzyko
• Superreplikacja
• Replikacja przybliżona
• Linia rynku kapitałowego
• Model wyceny aktywów kapitałowych
• Wnioski
• Inne źródła

4. Optymalność i równowaga

• Maksymalizacja użyteczności
  • Krzywe obojętności
  • Właściwe funkcje użyteczności
  • Użyteczność logarytmiczna
  • Użyteczność czasowo-addytywna
• Oczekiwana użyteczność
  • Optymalny portfel inwestycyjny
  • Czasowo-addytywna oczekiwana użyteczność
• Wycena na rynkach zupełnych
  • Arbitraż cenowy
  • Wycena martyngałowa
• Stopa procentowa wolna od ryzyka
• Przykład liczbowy (I)
• Wycena na rynkach niezupełnych
  • Miary martyngałowe
  • Wycena równowagi
• Przykład liczbowy (II)
• Wnioski
• Inne źródła

5. Gospodarka statyczna

• Niepewność
  • Zmienne losowe
  • Przykłady liczbowe
• Aktywa finansowe
• Roszczenia warunkowe
• Zupełność rynku
• Fundamentalne twierdzenia wyceny aktywów
• Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
• Zupełność modelu Blacka-Scholesa-Mertona
• Wycena opcji metodą dyfuzji ze skokami Mertona
• Wycena agenta reprezentatywnego
• Wnioski
• Inne źródła

6. Gospodarka dynamiczna

• Dwumianowa wycena opcji
  • Symulacja i wycena oparte na pętlach Pythona
  • Symulacja i wycena oparte na kodzie wektoryzowanym
  • Porównanie szybkości
• Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona
  • Symulacja ścieżek cen akcji metodą Monte Carlo
  • Wycena europejskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
  • Wycena amerykańskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo
• Wnioski
• Inne źródła

7. Co dalej?

• Matematyka
• Teoria finansów
• Programowanie w Pythonie
• Python w finansach
  • Nauka o danych finansowych
  • Handel algorytmiczny
  • Finanse obliczeniowe
  • Sztuczna inteligencja
  • Inne źródła
• Na zakończenie